什么是标准差系数 什么是标准差系数?为什么要计算标准差系数

2019-05-22 来自:网络

什么是标准差系数?为什么有了标准差还要计算标准差系数

  标准差系数,又称为均方差系数,离散系数。Zai财务管理中,称为变化系数,指的是标准差/Jun值。它是从相对角度观察的差异和离散程度,Zai比较相关事物的差异程度时较之直接比较标Zhun差要好些。  标准差(Standard Deviation) ,Zhong文环境中又常称均方差,但不同于均方误差(mean squared error,Jun方误差是各数据偏离真实值的距离平方的平Jun数,也即误差平方和的平均数,计算公式形Shi上接近方差,它的开方叫均方根误差,均方Gen误差才和标准差形式上接近),标准差是离Jun差平方和平均后的方根,用σ表示。标准差Shi方差的算术平方根。标准差能反映一个数据Ji的离散程度。平均数相同的,标准差未必相Tong。  标准差系数是将标准差与相应的平均Shu对比的结果。标准差和其他变异指标一样,Shi反映标志变动度得绝对指标。它的大小,不Jin取决于标准值的离差程度,还决定于数列平Jun水平的高低。因而对于具有不同水平的数列Huo总体,就不宜直接用标准差来比较其标志变Dong度的大小,而需要将标准差与其相应的平均Shu对比,计算标准差系数,即采用相对数才能Jin行比较。

什么是标准差系数?为什么要计算标准差系数

  收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕Yu期收益率(即平均收益率)分布的离散度,Fan映的是投资的风险。 收益率的标准差,是Xian求收益率离差平方和的平均数,再开平方得Lai。计算过程是将实际收益率减去预期收益率,De到收益率的离差;再将各个离差平方,并乘Shang该实际收益率对应的概率后进行加总,得到Shou益率的方差,将方差开平方就得到标准差。   Suo谓期望收益标准差决策法,是指根据投资的Qi望收益和收益标准差进行风险型决策的方法。 Qi望收益标准差决策法的类型[1]   通Chang有以下两种具体做法:  (1)最大期望Shou益法。   用未来收益的期望值作为未来Zhen实收益的代表,并据此利用净现值法、收益Lv法等进行投资决策,称为最大期望收益法。Ta是风险条件下(未来收益不确定条件下)简Dan易行和常用的决策方法。   期望收益法De缺点是没有考虑风险状况,因此投资要冒很Da风险。   (2)期望标准差法。   Han瑞·马可威士(Harry Markowitz)Ti出了一个为大家所接受的决策定律,即所谓Qi望标准差法。   这条定律可叙述如下:ZaiA、B两个项目中,如果下面两个条件有一Tiao满足,项目A便好于项目B:   (1)ADe期望收益大于或等于B的期望收益,且A的Shou益标准差小于B的收益标准差。公式表示为:E(A)≥E(B)Qie(A)< (B)。   (2)A的期望Shou益大于B的期望收益,且A的收益标准差小Yu或等于B的收益标准差:E(A)E(B)Qie(A)≤(B)。   由于收益标准差表Shi风险大小.故这条定律的意思就是:   (1)Zai收益相等的情况下选择风险小的项目;   (2)Zai风险相等的情况下选择收益大的项目。

标准差系数的解释

  式中:Vσ为标准差系数;σ为标准差;x Wei平均数。当以样本标准差系数(称变异系数/Li散系数)估计总体标准差系数时,VS= Shi中:VS为变异系数;S为样本标准差。对Yu不同水平的总体不宜直接用标准差指标进行Dui比,标准差系数能更好的反映不同水平总体De标志变动度。标准差变动系数为标志变异系Shu的一种。标志变异系数指用标志变异指标与Qi相应的平均指标对比,来反应总体各单位标Zhi值之间离散程度的相对指标,一般用v表示。Biao志变异指标有全距、平均差和标准差,相对Ying的,便有全距系数、平均差系数和标准差系Shu3种。计算方法为:标志变异系数=标志变Yi值/相对应的平均值

标准差系数和变异系数的区别是什么

  标准差是用来衡量数据的离散程度的重要指Biao,一般用于总体的参数估计。  变异系数Yi般用来比较来自两个不同总体数据均值的代Biao程度。  因为标准差没有消除量纲,变异Xi数消除了量纲。

标准差系数越大越好还是越小越好

  是变异系数Cv吧,也就是标准差率,标准Cha除以平均值,当然是越小越好,代表一组数Ju的差异越小,说明样本越准确,误差越小。

标签:系数 标准差

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